수출입銀, 국내금융기관 최초로 1억달러 SOFR 채권 발행

한국수출입은행(이하 ‘수은’)은 1억 달러 규모의 SOFR 연동 변동금리 외화채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)란 미국채를 담보로 하는 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리로, 내년 12월 산출 중단 예정인 Libor 대안금리로 제시되고 있다.

국내금융기관이 SOFR 연동 외화채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

아시아에서는 아시아개발은행(ADB), 중국은행(Bank of China)이 발행한 이후 세 번째다.

이날 수은이 발행한 SOFR 채권의 만기는 1년, 금리는 SOFR + 60bp로, 실제 부담하게 될 금리는 동일 만기 Libor 연동 변동금리 채권 수준이다.

수은은 이번 채권 발행을 위해 대형기관 위주인 SOFR 투자자를 파악하여 다양한 채널을 통해 투자 의사를 타진하는 등  많은 노력을 기울였다는 후문이다.

이번 채권 발행은 SOFR 이자 산정에 활용되는 수은의 내부 인프라 구축 현황 등을 점검하는데 활용될 것으로 보인다.

수은 관계자는 “코로나19 사태에도 불구하고 예정대로 2021년말 Libor 산출 중단이 확정된 만큼 이에 대한 대비가 필요하다”면서 “SOFR 채권은 SOFR 도입과 SOFR 기반의 변동금리채권 발행을 준비하는 국내금융기관에 벤치마크로 활용 가치가 있을 것이다”고 말했다. [프레스맨]